Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Билет 6
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. 200 170 168 150 120
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 180 175 168 160 135
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5. Елизавета имеет следующую функцию полезности капитала U(x)=6x+60. В настоящий момент времени она располагает 2500 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш -2000 д.е. с вероятностью 0,2 или выигрыш 5000 д.е. с вероятностью 0,8. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Елизавета продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Елизаветы.
6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (15000, 5000, 1000). Вычислите однодневный 95% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 13,80
-19 44,05 78,24 14,05
-18 46,15 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 13,85
-16 45,21 80,34 14,20
-15 44,81 79,82 13,89
-14 45,68 79,23 14,82
-13 45,60 79,61 14,87
-12 45,84 79,05 14,73
-11 45,60 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,85
-9 45,70 79,24 14,78
-8 46,00 82,42 15,26
-7 44,83 80,15 14,55
-6 45,61 81,91 15,12
-5 44,35 78,86 14,87
-4 44,43 79,44 15,03
-3 43,27 79,56 15,94
-2 44,82 78,58 15,25
-1 43,60 79,40 14,28
0 43,76 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 1,774
B 0,621 3,715
C 0,101 2,146 4,210
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по двухфакторной модели Альтмана. Приведите вычисления.
Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/.
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. 200 170 168 150 120
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 180 175 168 160 135
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5. Елизавета имеет следующую функцию полезности капитала U(x)=6x+60. В настоящий момент времени она располагает 2500 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш -2000 д.е. с вероятностью 0,2 или выигрыш 5000 д.е. с вероятностью 0,8. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Елизавета продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Елизаветы.
6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (15000, 5000, 1000). Вычислите однодневный 95% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 13,80
-19 44,05 78,24 14,05
-18 46,15 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 13,85
-16 45,21 80,34 14,20
-15 44,81 79,82 13,89
-14 45,68 79,23 14,82
-13 45,60 79,61 14,87
-12 45,84 79,05 14,73
-11 45,60 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,85
-9 45,70 79,24 14,78
-8 46,00 82,42 15,26
-7 44,83 80,15 14,55
-6 45,61 81,91 15,12
-5 44,35 78,86 14,87
-4 44,43 79,44 15,03
-3 43,27 79,56 15,94
-2 44,82 78,58 15,25
-1 43,60 79,40 14,28
0 43,76 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 1,774
B 0,621 3,715
C 0,101 2,146 4,210
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по двухфакторной модели Альтмана. Приведите вычисления.
Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/.
Дополнительная информация
Помогу с вашим вариантом работы.
Выполняю семестры под ключ
currrent@ya.ru
https://sibhelp.ru/
Выполняю семестры под ключ
currrent@ya.ru
https://sibhelp.ru/
Похожие материалы
Экзамен. По дисциплине: «Производственный менеджмент». Билет № 6
Колька
: 25 января 2018
Билет №6
1. Организация производственной работы станционного цеха ГТС.
2. Построить сетевой график для следующих условий: комплекс работ состоит из пяти работ, последовательность выполнения: вторая после первой, пятая после четвертой.
70 руб.
Экзамен по дисциплине «Финансовый менеджмент». Билет №6.
teacher-sib
: 3 ноября 2016
Билет No6
Вопрос (дайте письменный развернутый ответ).
В соответствии с моделью простых процентов приведите вывод и окончательный вид формул по расчету величины первоначальной суммы, ставки процента и числа процентных периодов.
Задача No1
Предприниматель получил в банке ссуду в размере 25 тыс. руб. сроком на 6 лет на следующих условиях: для первого года процентная ставка сложных процентов равна 10% годовых; на следующие два года процент по ссуде превышает на 0,4% первоначальный, и на последующи
300 руб.
Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.
ДО Сибгути
: 3 октября 2023
Билет 10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. В
600 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10
IT-STUDHELP
: 17 сентября 2023
Билет No10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. Выч
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1
IT-STUDHELP
: 8 декабря 2022
Билет 1
1. Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4. Проекты А и В характеризуются с
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9
IT-STUDHELP
: 8 декабря 2022
Билет 9
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностя
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Билет 5
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфе
800 руб.
Экзамен по дисциплине: "Информационные технологии в менеджменте". Билет №6
love14
: 17 декабря 2013
1. Вопрос (дайте письменный развернутый ответ).
Поясните суть внемашинного и внутримашинного информационного обеспечения АИС. Чем они различаются? Приведите практические примеры, поясняющие ответ.
2.Задача
Решение оформляется в файле электронных таблиц MS Excel (с использованием финансовых функций).
Ссуда размером 52 500 руб. погашается равномерными периодическими платежами по 755 руб. каждый месяц в течение 7 лет.
Определите годовую ставку процента.
Определите платежи по процентам по займу за
150 руб.
Другие работы
Протоколы компьютерных сетей Контрольная работа Вариант 21
sibguti-help
: 25 октября 2024
Вариант К=21, L=23, M=5
Задание 1
Произвести расчет полосы пропускания в расчете на один канал IP-телефонии для заданного типа кодека. Варианты заданий представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Исходные данные к заданию 1
Задание 2
2.1. Составить адресное пространство для WAN и LAN сетей для применения в заданной сетевой топологии;
2.2. Указать IP-адреса, которые надлежит сконфигурировать на интерфейсах маршрутизаторов. Результат оформить в виде таблицы;
Составление варианта задания для форм
400 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Технология разработки телекоммуникационных сервисов. Вариант №15
IT-STUDHELP
: 9 января 2020
Варианты задания:
No Варианта Суперкласс Поля Методы Подклассы
15
Широкополосный доступ
Тип линий связи,
Пропускная способность
Вывод типа линий связи,
Вывод пропускной способности
Кабельный,
DSL,
Спутниковый
Лабораторная работа No1
Приёмы объектно-ориентированного программирования на языке Java 2
Цель работы:Изучение принципов объектно-ориентированного программирования – инкапсуляции, наследования, полиморфизма.
Подготовка к лабораторной работе:
1. Изучить лекционный материал дисциплин
250 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 7 Вариант 23
Z24
: 1 января 2026
Из резервуара при постоянном манометрическом давлении рм = (20 + 0,2·y) кПа и постоянном уровне H = (1,0 + 0,1·z) м вода вытекает по вертикальной трубе переменного сечения, нижний конец которой погружен в открытый резервуар.
Определить расход Q в трубе и полное гидростатическое давление р2 в сечении 2 – 2, расположенном на высоте h = (0,5 + 0,02·y) = 0,58 м от свободной поверхности нижнего резервуара, если d1 = (50 + 5·z) = 95 мм, d2 = (75 + 2·y) = 83 мм (рис. 7).
Учитывать только местные
250 руб.
Контрольная работа по дисциплине "Основы системного программирования" (вариант 2)
Greenberg
: 6 октября 2012
Вариант выбирается по последней цифре пароля.
Написать и отладить программу на языке ассемблера. В программе описать процедуру, которая вычисляет число элементов массива, которые заключены в пределах от А до В, где А, В – заданные целые числа. Параметры передавать следующим образом:
в ВХ – смещение массива;
в СХ – число элементов в массиве;
в АХ – результат вычислений (число элементов).
В основной программе вызвать описанную процедуру для двух разных массивов.
195 руб.