Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
700 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.ID: 239308Дата закачки: 12 Сентября 2023 Продавец: teacher-sib (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Билеты экзаменационные Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ Описание: Билет 6 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». 2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков. 3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. 4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли Прибыль по проекту А, д.е. 200 170 168 150 120 Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35 Прибыль по проекту В, д.е. 180 175 168 160 135 Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Определите наименее рискованный проект по критерию: а) мат. ожидания; б) стандартного отклонения. 5. Елизавета имеет следующую функцию полезности капитала U(x)=6x+60. В настоящий момент времени она располагает 2500 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш -2000 д.е. с вероятностью 0,2 или выигрыш 5000 д.е. с вероятностью 0,8. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Елизавета продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Елизаветы. 6 Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (15000, 5000, 1000). Вычислите однодневный 95% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD -20 43,93 79,52 13,80 -19 44,05 78,24 14,05 -18 46,15 79,60 14,45 -17 45,24 79,40 13,85 -16 45,21 80,34 14,20 -15 44,81 79,82 13,89 -14 45,68 79,23 14,82 -13 45,60 79,61 14,87 -12 45,84 79,05 14,73 -11 45,60 80,14 14,70 -10 46,22 81,40 15,85 -9 45,70 79,24 14,78 -8 46,00 82,42 15,26 -7 44,83 80,15 14,55 -6 45,61 81,91 15,12 -5 44,35 78,86 14,87 -4 44,43 79,44 15,03 -3 43,27 79,56 15,94 -2 44,82 78,58 15,25 -1 43,60 79,40 14,28 0 43,76 78,62 15,04 Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение. 7 Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы A B C A 1,774 B 0,621 3,715 C 0,101 2,146 4,210 Определите корреляционную матрицу для данной зависимости. 8 Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по двухфакторной модели Альтмана. Приведите вычисления. Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/. Комментарии: Помогу с вашим вариантом работы. Выполняю семестры под ключ currrent@ya.ru https://sibhelp.ru/ Размер файла: 362,6 Кбайт Фаил: ![]()
Скачано: 2 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10. Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1 Экзаменационная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №8 Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10 Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.
Вход в аккаунт: