600

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по предмету: ТЕОРИЯ СВЯЗИ

ID: 248094
Дата закачки: 20 Ноября 2024
Продавец: stafford2402 (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа Расчетно-графическая
Сдано в учебном заведении: СибГУТИ

Описание:
Вариант 04

ЗАДАЧА 1
Стационарный случайный процесс x(t) имеет одномерную функцию плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений W(t), график и параметры, которого приведены в таблице 1.1.
Требуется: 
1. Определить параметр h ФПВ.
2. Построить ФПВ и функцию распределения вероятностей (ФРВ) F(x) случайного процесса.
3. Определить первый m1 второй m2 начальные моменты, а также дисперсию D(х) случайного процесса.

ЗАДАЧА 2
Энергетический спектр нормального (гауссовского) стационарного случайного процесса Х(t) равен G(t). Среднее Значение случайного процесса равно m1= mХ=М{Х(t)}.
Требуется:
1.Определить корреляционную функцию В(τ) случайного процесса.
2. Изобразите графики G(t) и В(τ) с указанием масштаба по осям и покажите на них эффективную ширину спектра и интервал корреляции.
3. Запишите выражение для функции плотности вероятности W(x) случайного процесса и постройте её график.
4 Определите вероятности того, что мгновенные значения случайного процесса будут меньше а-р(х<а); будут больше в-р(х>b); будут находится внутри интервала [с;d] – p(c<x<d).


ЗАДАЧА 4
Статистическое кодирование


Размер файла: 990,5 Кбайт
Фаил: (.doc)
-------------------
Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные!
Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку.
Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот.
-------------------

Скачать

Добавить в корзину

Занесено в корзину

        Коментариев: 0

Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе.