Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
-
Категории:
Менеджмент, СибГУТИ, Работа Контрольная
-
Добавлен:
21.05.2014
-
Размер:
188 KB
-
Покупок:
16
-
Добавил:
antikeks
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
|
Расчеты.xlsx
|
riskman_contr.docx
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
Описание
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Дополнительная информация
Оценка зачет
Проверила Шевцова Юлия Владимировна
2014
Проверила Шевцова Юлия Владимировна
2014
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
Вариант No08
Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данны
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Риск-менеджмент» вариант №4
Мария114
: 6 февраля 2023
Задание 1:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д.
Задание 2:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.
Мария114
: 6 февраля 2023
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
DO SibGuti
: 14 марта 2017
Задание No1.
1) По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2) Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике дост
DO SibGuti
: 14 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
DO SibGuti
: 13 марта 2017
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
DO SibGuti
: 13 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
400 руб.
Риск-менеджмент
jaggy
: 6 апреля 2017
Контрольная работа. 2 вариант
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
jaggy
: 6 апреля 2017
650 руб.
Другие работы
Анализ факторов, влияющих на качество сельскохозяйственной продукции
alfFRED
: 4 ноября 2013
Конкурентоспособность как экономическая категория выражает функциональный результат использования многих факторов действия конкуренции на различных уровнях и сегментах рынка. Это обобщающий показатель результативной деятельности предприятия, умения эффективно использовать ресурсы. Конкурентоспособность аграрной продукции означает, прежде всего, соответствие условиям продовольственного рынка, конкретным требованиям потребителей по качественным, техническим, экономическим, эстетическим характерист
alfFRED
: 4 ноября 2013
10 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 6 Вариант 50
Z24
: 14 января 2026
Определение скорости истечения водяного пара из сопловых устройств
Определить теоретическую скорость истечения водяного пара из суживающегося сопла и из сопла Лаваля. Начальные давление и температура пара: p1 и t1 (табл. 8). Давление среды, в которую происходит истечение пара, p2 (табл. 8).
К решению задачи приложить изображения адиабатных процессов истечения пара из сопловых устройств в диаграмме h-s.
Дать эскизы профилей суживающегося сопла и сопла Лаваля.
Ответить в письменном виде
Z24
: 14 января 2026
250 руб.
Вентиль угловой - ДМЧ.026.000.00 СБ
.Инженер.
: 23 декабря 2023
Насос плунжерный - ДМЧ.026.000.00 СБ. Деталирование. Сборочный чертеж. Модели.
В состав работы входит:
-3D модели всех деталей;
-3D сборка;
-3D сборка с разносом компонентов;
- Чертежи всех деталей;
-Сборочный чертеж;
-Спецификация.
-Изометрия детали Корпус, Крышка
ДМЧ.026.000.00 СБ - Вентиль угловой Сборочный чертеж
ДМЧ.026.000.01 - Корпус
ДМЧ.026.000.02 - Гнездо золотника
ДМЧ.026.000.03 - Золотник
ДМЧ.026.000.04 - Шпиндель
ДМЧ.026.000.05 - Крышка
ДМЧ.026.000.06 - Шайба
ДМЧ.026.000.07 - Гайк
.Инженер.
: 23 декабря 2023
500 руб.
Контрольная работа № 2 по английскому языку
Fullmetal72
: 1 июня 2016
I. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие предложения. Помните, что объектный и субъектный инфинитивные обороты соответствуют придаточным предложениям.
l. Some liquids are known to conduct current without any changes to themselves.
2.Samples of semiconductors with improved properties are reported, to be obtained, on a new installation.
3.Scientific discoveries to be practically applied in industry and agriculture are paid special attention to.
II. Перепишите и письменно пере
Fullmetal72
: 1 июня 2016
50 руб.
