Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
-
Категории:
Менеджмент, СибГУТИ, Работа Контрольная
-
Добавлен:
21.05.2014
-
Размер:
188 KB
-
Покупок:
17
-
Добавил:
antikeks
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
|
Расчеты.xlsx
|
riskman_contr.docx
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
Описание
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Дополнительная информация
Оценка зачет
Проверила Шевцова Юлия Владимировна
2014
Проверила Шевцова Юлия Владимировна
2014
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
Вариант No08
Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данны
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Риск-менеджмент» вариант №4
Мария114
: 6 февраля 2023
Задание 1:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д.
Задание 2:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.
Мария114
: 6 февраля 2023
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
DO SibGuti
: 14 марта 2017
Задание No1.
1) По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2) Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике дост
DO SibGuti
: 14 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
DO SibGuti
: 13 марта 2017
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
DO SibGuti
: 13 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
400 руб.
Риск-менеджмент
jaggy
: 6 апреля 2017
Контрольная работа. 2 вариант
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
jaggy
: 6 апреля 2017
650 руб.
Другие работы
Анализ конструкции, рабочие процессы и проверочный расчет коробки передач автомобиля ваз-2107
Ravildoss
: 2 июня 2015
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Пояснительная записка содержит 28 страниц, 2 рисунка, 5 использованных источников, 2 листа графических материалов.
ВЕДУЩИЙ ВАЛ, ПОДШИПНИКИ, СИНХРОНИЗАТОР, ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ, РЫЧАГ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ, ВЕДОМЫЙ ВАЛ
Целью курсового проекта является анализ конструкции и рабочих процессов коробки передач автомобиля ВАЗ-2107, а также её проверочный расчет. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить:
- ознакомление с конструкцией КПП и её анализ;
-
Ravildoss
: 2 июня 2015
350 руб.
Экономика
vladslad
: 22 августа 2014
На олигополистическом рынке оперируют две фирмы, выпускающие однородный продукт. Обе фирмы обладают равными долями рынка и устанавливают одинаковые цены на товар.
В таблице приведена информация о спросе на товар и издержках каждой фирмы.
1) Какая цена будет установлена на рынке, если предположить, что каждая фирма, определяя цену на свой товар, уверена, что конкурент выберет такую же цену?
2) Если сохраняется данное предложение. То какой объем выпуска выберет каждая фирма?
Предприятие работает
vladslad
: 22 августа 2014
100 руб.
Структуры и алгоритмы обработки данных (часть 1) Контрольная работа №1
SOKOLOV
: 2 марта 2025
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»
Задания:
1. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить вручную сортировку методом прямого выбора (пример см. в лекциях, раздел 2.1). Определить количество необходимых сравнений и перестановок.
2. Для набора из 12 символов ФИО студента выполнить вручную шейкерную сортировку. Подсчитать количество необходимых сравнений и перестановок. Определить на каждом шаге в методе шейкерной сортировки левую и правую
SOKOLOV
: 2 марта 2025
229 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине: Вычислительная математика. Вариант №2
Jack
: 25 августа 2014
1. Задание
Привести систему к виду, подходящему для метода простой итерации. Рассчитать аналитически количество итераций для решения системы линейных уравнений методом простой итерации с точностью до 0.0001 для каждой переменной.
Написать программу решения системы линейных уравнений методом простой итерации с точностью до 0.0001 для каждой переменной. Точность достигнута, если max |xi^(k+1)-xi^(k)|<=0.0001 (k – номер итерации, k = 0,1,... ). Вывести количество итераций, понадобившееся для достиж
Jack
: 25 августа 2014
100 руб.
