Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №1
-
Категории:
Менеджмент, СибГУТИ, Работа Контрольная
-
Добавлен:
21.05.2014
-
Размер:
188 KB
-
Покупок:
17
-
Добавил:
antikeks
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
|
Расчеты.xlsx
|
riskman_contr.docx
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
Описание
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x_2={0;0,1;0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MS Excel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели. Найти стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля для различных значений коэффициента корреляции доходности ЦБ А и В: corАВ = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}.
Найти аналитически портфель (доли ЦБ А и В) с минимальным стандартным отклонением доходности для случаев, когда cor(АВ) = {-1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0}. Привести формулу для вычисления.
Дополнительная информация
Оценка зачет
Проверила Шевцова Юлия Владимировна
2014
Проверила Шевцова Юлия Владимировна
2014
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент.
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
По исходным данным к заданию составить все возможные, по соче-танию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффек-тивное множества. Вариант 23.
Таблица 1 – Исходные данные
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №08
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
Вариант No08
Задание 1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций, стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля.
Построить найденные портфели в системе координат «ожидаемая доходность – стандартное отклонение доходности» с помощью средств MS Excel “Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое и эффективное множества.
Таблица 1 – Исходные данны
IT-STUDHELP
: 3 октября 2023
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Риск-менеджмент» вариант №4
Мария114
: 6 февраля 2023
Задание 1:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д.
Задание 2:
1 По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ различных видов с шагом 0,01 доля, портфели.
Мария114
: 6 февраля 2023
100 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант 7
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
500 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №03.
DO SibGuti
: 14 марта 2017
Задание No1.
1) По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2) Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике дост
DO SibGuti
: 14 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
DO SibGuti
: 13 марта 2017
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
DO SibGuti
: 13 марта 2017
333 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Риск-менеджмент. Вариант №07.
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9} и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат ожидаемая доходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх) с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма», отметить на графике достижимое
ДО Сибгути
: 18 октября 2016
400 руб.
Риск-менеджмент
jaggy
: 6 апреля 2017
Контрольная работа. 2 вариант
Задание 1
1. По исходным данным к заданию составить все возможные, по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С с шагом 0,1 доля, портфели, т.е. x1 ={0; 0; 1}, x2 ={0; 0,1; 0,9 } и т.д. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; стандартное отклонение и ожидаемую доходность каждого портфеля (4 балла).
2. Построить найденные портфели в системе координат «Ожидаемаядоходность-стандартное отклонение доходности (mx, σх)» с помощью средства MSExcel «Точечная диаграмма»,
jaggy
: 6 апреля 2017
650 руб.
Другие работы
Конституционное право. Тест с ответами Синергия.
Spero27
: 16 декабря 2024
Введение в курс
Тема 1. Конституционное право в системе российского права
Тема 2. Основы учения о конституции. Конституция Российской Федерации и ее развитие
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации
Тема 5. Гражданство Российской Федерации
Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации
Тема 7. Федеративное устройство России
Итоговая аттестация
1. Апатрид — это ли
Spero27
: 16 декабря 2024
250 руб.
Расчет кардиографа
evelin
: 14 ноября 2012
Содержание
Введение
1. Назначение и структура кардиографа
1.1 Принцип работы кардиографа
1.2 Общая структурная схема кардиографа
2. Расчёт блоков кардиографа
2.1 Схема выбора цифровых кодов элементов ЭКГ (ВЦК)
2.2 Расчёт фильтров НЧ И ВЧ
2.2.1 Рассчитаем фильтр низких частот Баттерворта третьего порядка с данными параметрами:
2.2.2 Рассчитаем фильтр верхних частот Баттерворта третьего порядка с данными параметрами:
2.3 Входной усилитель (на операционном усилителе)
2.4 Расчет АЦП
2.4.1 Находим не
evelin
: 14 ноября 2012
19 руб.
Финансовое право
тантал
: 27 июля 2013
- ФП, 9 заданий по 12 тестовых вопроса
Задание 1.
Изучите главу 1 и ответьте на вопросы.
Вопрос 1. Какова основная роль налогов?
1) фискальная;
2) предупреждающая;
3) возмездная
Вопрос 2. Каков характер целевого сбора?
1) фискальный;
2) возмездный;
3) предупредительный.
Вопрос 3. По субъектам налоги существуют как:
1) налоги с юридических и физических лиц;
2) только с физических лиц;
3) только с юридических лиц.
Вопрос 4. Целевой налог это:
1) налоги для общего использования и назначения;
2) нал
тантал
: 27 июля 2013
100 руб.
Элементарное изложение отдельных фрагментов теории подгрупповых функторов
Elfa254
: 15 сентября 2013
Содержание
Введение
Перечень условных обозначений
1. Общие определения и обозначения
2. Используемые результаты
3. Определения и основные примеры подгрупповых функторов
4. Решетки подгрупповых функторов
5. Классы групп с заданными решетками подгрупповых функторов
Заключение
Список использованных источников
Введение
Согласно теореме о соответствии между подгруппами основной группы, содержащие нормальную подгруппу и подгруппами из факторуппы существует взаимнооднозначное соответствие,
Elfa254
: 15 сентября 2013
45 руб.
