Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы
800 Риск-менеджмент. Билет №7ID: 222460Дата закачки: 03 Декабря 2021 Продавец: IT-STUDHELP (Напишите, если есть вопросы) Посмотреть другие работы этого продавца Тип работы: Билеты экзаменационные Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: СибГУТИ Описание: Билет 7 1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск». Приведите пример классификационной модели рисков, отличной от рассмотренной в лекционном материале. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=7,2%, mА=20%) и Б (σБ=11%, mБ=32%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен -0,4. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону. Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли Прибыль по проекту А, д.е. 15 10 8 7,5 5 Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35 Прибыль по проекту В, д.е. -2 0 20 18 17 Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Определите наименее рискованный проект по критерию: а) мат. ожидания; б) стандартного отклонения. Виктория имеет следующую функцию полезности капитала U(x)=-1+e^x. В настоящий момент времени она располагает 3 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 5 д.е. с вероятностью 0,7 или выигрыш -2 д.е. с вероятностью 0,3. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Виктория продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Виктории. Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (20000, 8000, 5000). Вычислите однодневный 96% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD -20 43,93 80,26 13,80 -19 44,05 78,59 14,05 -18 44,66 79,60 14,45 -17 44,84 80,46 13,99 -16 45,21 79,51 14,20 -15 44,89 79,24 13,89 -14 45,31 79,23 15,84 -13 45,60 80,96 14,87 -12 45,73 79,05 14,73 -11 45,25 80,85 14,70 -10 46,22 81,40 15,00 -9 46,87 81,24 14,23 -8 46,00 82,42 14,80 -7 46,47 82,65 14,26 -6 45,61 79,61 15,12 -5 44,35 78,86 14,75 -4 44,43 78,19 15,74 -3 44,68 78,31 14,93 -2 44,82 79,30 15,25 -1 43,60 78,40 15,98 0 43,76 78,62 15,04 Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение. Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы A B C A 3,168 B -0,215 4,670 C -0,246 -0,236 3,747 Определите корреляционную матрицу для данной зависимости. Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Таффлера и Тишоу. Приведите вычисления. Примечание: финансовая отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 г., подготовленная в соответствии с РСБУ, представлена на http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/RAS/2011/. Комментарии: Оценка: Отлично Дата оценки: 03.12.2021 Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом. E-mail: sneroy20@gmail.com E-mail: ego178@mail.ru Размер файла: 870,5 Кбайт Фаил: ![]()
Скачано: 1 Коментариев: 0 |
||||
Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них. Опять не то? Мы можем помочь сделать! Некоторые похожие работы:СИНЕРГИЯ Информационный менеджмент Тест 100 баллов 2024 годСИНЕРГИЯ Командная работа и лидерство (темы 1-10 Итог) Тест 100 баллов 2023 год СИНЕРГИЯ Командная работа и лидерство Тест 100 баллов 2023 год СИНЕРГИЯ Управление собственным бизнесом Тест 100 баллов 2023 год Экзаменационная работа по дисциплине: Управление информационной безопасностью в телекоммуникационных системах. Билет №9 СИНЕРГИЯ Управление человеческими ресурсами - Тест 100 баллов 2023 год СИНЕРГИЯ Индивидуальные траектории профессионального развития Тест 100 баллов 2024 год Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами. |
||||
Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! От 350 руб. за реферат, низкие цены. Спеши, предложение ограничено ! |
Вход в аккаунт:
Страницу Назад
Cодержание / Риск-менеджмент / Риск-менеджмент. Билет №7
Вход в аккаунт: