Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №1
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Билет 1
1. Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4. Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. 5000 4500 4000 3500 3000
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 8000 5000 4000 3000 2000
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5. Роман имеет следующую функцию полезности капитала U(x)=4+12х. В настоящий момент времени он располагает 100 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 100 д.е. с вероятностью 0,3 или выигрыш -30 д.е. с вероятностью 0,7. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Роман продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Романа.
6. Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (20000, -10000, 35000). Вычислите однодневный 90% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 13,80
-19 44,05 78,59 14,05
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 14,30
-16 45,21 79,51 14,20
-15 44,89 79,82 13,89
-14 45,68 79,23 14,43
-13 45,60 79,58 14,87
-12 45,73 79,05 14,73
-11 45,60 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,00
-9 46,50 81,24 14,78
-8 46,00 82,42 14,80
-7 45,60 80,15 14,55
-6 45,61 79,61 15,12
-5 44,35 78,86 14,75
-4 44,43 79,44 15,03
-3 44,36 78,31 14,93
-2 44,82 78,58 15,25
-1 43,60 78,40 14,90
0 43,76 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7. Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 0,767
B 0,841 1,657
C -0,078 -0,275 0,375
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8. Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Таффлера и Тишоу. Приведите вычисления.
===========================================
1. Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Приведите пример финансовых операций, параметры которых не имеют нормального распределения. Дайте пояснения.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=22%, mА=15%) и Б (σБ=15%, mБ=7%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен 0,25. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4. Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыли
Прибыль по проекту А, д.е. 5000 4500 4000 3500 3000
Вероятность 0,05 0,15 0,2 0,25 0,35
Прибыль по проекту В, д.е. 8000 5000 4000 3000 2000
Вероятность 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Определите наименее рискованный проект по критерию:
а) мат. ожидания;
б) стандартного отклонения.
5. Роман имеет следующую функцию полезности капитала U(x)=4+12х. В настоящий момент времени он располагает 100 д.е. и может принять участие в лотерее, в которой возможен выигрыш 100 д.е. с вероятностью 0,3 или выигрыш -30 д.е. с вероятностью 0,7. Вычислите ожидаемую полезность, полезность мат. ожидания, гарантированный эквивалент лотереи и минимальную цену, за которую Роман продаст право участия в ней. Определите отношение к риску Романа.
6. Портфель в настоящий момент времени содержит акции А, В и С, котирующиеся на рынке в USD, и имеет структуру h = (20000, -10000, 35000). Вычислите однодневный 90% VaR в USD для данного портфеля по следующим данным
Момент времени Цена акции А, USD Цена акции B, USD Цена акции С, USD
-20 43,93 79,52 13,80
-19 44,05 78,59 14,05
-18 44,66 79,60 14,45
-17 45,24 79,40 14,30
-16 45,21 79,51 14,20
-15 44,89 79,82 13,89
-14 45,68 79,23 14,43
-13 45,60 79,58 14,87
-12 45,73 79,05 14,73
-11 45,60 80,14 14,70
-10 46,22 81,40 15,00
-9 46,50 81,24 14,78
-8 46,00 82,42 14,80
-7 45,60 80,15 14,55
-6 45,61 79,61 15,12
-5 44,35 78,86 14,75
-4 44,43 79,44 15,03
-3 44,36 78,31 14,93
-2 44,82 78,58 15,25
-1 43,60 78,40 14,90
0 43,76 78,62 15,04
Исходить из предположения, что цена акции каждого типа имеет нормальное распределение.
7. Задана зависимость некоторых случайных величин в виде ковариационной матрицы
A B C
A 0,767
B 0,841 1,657
C -0,078 -0,275 0,375
Определите корреляционную матрицу для данной зависимости.
8. Определите степень риска банкротства ОАО «Ростелеком» на конец 2011 г. по модели Таффлера и Тишоу. Приведите вычисления.
===========================================
Дополнительная информация
Оценка: Отлично
Дата оценки:08.12.2022г.
Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Дата оценки:08.12.2022г.
Помогу с вашим вариантом, другой работой, дисциплиной или онлайн-тестом.
E-mail: sneroy20@gmail.com
E-mail: ego178@mail.ru
Похожие материалы
Экзамен по дисциплине "Менеджмент". Билет №1
flewaway
: 6 декабря 2017
Билет 1
Задача 1
Посмотрите видеокейс (www.ndo.sibsutis.ru/video/exam_management.avi) «Ключевые компетенции менеджера» и напишите авторское заключение о качестве реализации функций менеджмента. Выявите ошибки допущенные героями фильма и дайте рекомендации генеральному директору. Как бы Вы поступили на месте руководителя организации?
Задача 2
«Выявление ключевых компетенций менеджера»
Задание выполняется индивидуально по вариантам. Номер варианта определяется по последней цифре пароля. Разработ
100 руб.
Экзамен по дисциплине "Менеджмент". Билет №1
freelancer
: 10 апреля 2016
Задача 1
Посмотрите видеокейс (www.ndo.sibsutis.ru/video/exam_management.avi) «Ключевые компетенции менеджера» и напишите авторское заключение о качестве реализации функций менеджмента. Выявите ошибки допущенные героями фильма и дайте рекомендации генеральному директору. Как бы Вы поступили на месте руководителя организации?.
Задача 2
«Выявление ключевых компетенций менеджера»
Бренд-менеджер
100 руб.
Экзамен По дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10.
ДО Сибгути
: 3 октября 2023
Билет 10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2. Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3. Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. В
600 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №10
IT-STUDHELP
: 17 сентября 2023
Билет No10
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции 〖cor〗_ij∈[-1,1]. Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=26,7%, mА=77%) и Б (σБ=31,6%, mБ=68%), ковариация между доходностями которых равна 452%^2. Выч
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №6.
teacher-sib
: 12 сентября 2023
Билет 6
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Перечислите и кратко охарактеризуйте основные модели оценки операционных рисков.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=33,7%, mА=118%) и Б (σБ=27%, mБ=109%), ковариация между доходностями которых равна -840%^2. Вычислите портфель (структуру) с минимальным риском. Исходить из предположения, что доходности ЦБ распределены по нормальному закону.
4 Проекты А и В характеризуются следующим распределением величины прибыл
700 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. Билет №9
IT-STUDHELP
: 8 декабря 2022
Билет 9
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что портфель, включающий два актива, может достигать нулевого несистематического риска (нулевой дисперсии его доходности) только тогда, когда коэффициент корреляции между доходностями активов равен . Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=35,6%, mА=144%) и Б (σБ=17,9%, mБ=79%), коэффициент корреляции между доходностя
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Риск-менеджмент. билет 5
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Билет 5
1 Дайте собственную аргументированную интерпретацию понятия «риск».
2 Докажите, что функция, задающая дисперсию доходности портфеля из двух активов, является невогнутой (выпуклой или линейной). Указание: использовать свойство коэффициента корреляции Предположение: активы, входящие в портфель, имеют нормальное распределение доходности.
3 Портфель состоит из ЦБ двух видов А (σА=13%, mА=85%) и Б (σБ=9%, mБ=45%), коэффициент корреляции между доходностями которых равен . Вычислите портфе
800 руб.
Экзамен по дисциплине: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Билет №1
IT-STUDHELP
: 29 ноября 2019
1. История теории. Факторы актуальности. Концепции. Цели и задачи дисциплины.
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
Вид работы: Экзамен
Оценка:Отлично
Дата оценки: 27.11.2019
Рецензия:Уважаемый,
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
150 руб.
Другие работы
Информационные системы управления бизнес-процессами предприятия. ERP-система LAWSON M3 - альтернатива SAP, Oracle, Axapta
alfFRED
: 2 октября 2013
Введение
Сегодня основным фактором создания длительного конкурентного преимущества и роста инвестиционной привлекательности компании становятся оптимальные стратегии управления бизнесом. Эффективное управление — это такой же ресурс, как деньги или материальные ценности. Именно этот ресурс помогает динамично реагировать на постоянно меняющуюся рыночную ситуацию, контролировать все стороны деятельности предприятия, оперативно выявлять «узкие места» и концентрировать усилия именно там, где они наи
10 руб.
Отказоустойчивые вычислительные системы. Контрольная работа. Вариант 04
Михаил18
: 26 сентября 2019
Контрольная работа
Вариант 4
4. В чем заключаются основные способы достижения параллелизма?
14. Каким требованиям удовлетворяют вычислительные системы, основанные на принципах модульности и близкодействия?
24. Какое ускорение вычислений может достигаться для процессоров с поддержкой одновременной многопотоковости?
34. Как определяются понятия ускорения и эффективности?
44. В чем состоят алгоритмы выполнения передачи данных от одного процессора всем процессорам сети для топологий кольца, решетк
250 руб.
Теория функционирования распределенных вычислительных систем. Контрольная работа. Вариант №5.
sibguter
: 5 декабря 2018
1. Написать последовательную программу по заданию варианта.
2. Реализовать версию программы с использованием многопочности или MPI. Для вариантов 3, 4, 5, 6 один процесс моделируемой системы имитируется одним потоком или с использованием MPI один процесс моделируемой системы имитируется одним MPI процессом/рэнком. Для планировщиков предусмотреть наличие нескольких вычислителей, каждый из которых имитируется отдельным потоком или MPI процессом. Для варианта 1 имитируется некоторое расширение сете
59 руб.
Регулирование внешнеэкономической деятельности
ostah
: 18 сентября 2012
Введение
Внешнеэкономическая деятельность становится все более важным фактором развития народного хозяйства и экономической стабилизации республики. Сейчас нет практически ни одной отрасли в промышленно развитых странах, которая не была бы вовлечена в сферу внешнеэкономической деятельности.
На всех исторических этапах развития государства внешнеэкономическая деятельность оказали влияние на решение экономических проблем на различных уровнях: народного хозяйства в целом, отдельных регионов, объе
200 руб.