500

Эссе и задача. Риск менеджмент.

ID: 186086
Дата закачки: 30 Ноября 2017
Продавец: studypro3 (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Задачи

Описание:
Эссе на тему «Подходы к определению понятия «риска»»
Исходные данные для решения задач
Задача 1. Портфель состоит из трех активов А, В и С с удельными весами соответственно 0,3, 0,2 и 0,5. Ожидаемые (средние за период) доходности активов равны 12 %, 15 % и 18 %. Найти ожидаемую доходность сформированного портфеля.
Задача 2. Определить уровень риска на основе стандартного отклонения доходности объекта недвижимости и коэффициента вариации по данным таблицы за период.
Таблица 1
Период 2000 2001 2002 2003 2004
Доходность в периоде % 10 6 -4 8 12
Задача 3. За два года имеются ретроспективные данные об изменении доходностей объектов недвижимости. Исходя из условия «противофазного» изменения доходности, выберите возможное сочетание объектов для включения в портфель.
Объекты Периоды
 1 2 3 4 5 6 7 8
А 0,8 0,3 0,7 -0,4 0,1 -0,1 0,4 0,2
Б 0,5 -0,4 0,5 0,4 0,8 0,3 0,6 -0,1
В -0,5 0,6 -0,3 0,6 0,7 0,4 -0,3 0,4
Задача 4. Существуют два варианта для включения активов А и В в портфель недвижимости. По результатам расчетов сделать вывод об наиболее оптимальном варианте.
Показатели Вариант 1 Вариант 2
 А В А В
Удельные веса 0,2 0,8 0,2 0,8
Стандартное отклонение доходности (риск) 15,3 19,0 15,3 19,0
Коэффициент корреляции между доходностями 0,486 –0,486


Комментарии: Написание эссе и решение задачи с оценкой отлично.

Размер файла: 78,4 Кбайт
Фаил: (.rar)
-------------------
Обратите внимание, что преподаватели часто переставляют варианты и меняют исходные данные!
Если вы хотите, чтобы работа точно соответствовала, смотрите исходные данные. Если их нет, обратитесь к продавцу или к нам в тех. поддержку.
Имейте ввиду, что согласно гарантии возврата средств, мы не возвращаем деньги если вариант окажется не тот.
-------------------

Скачать

Добавить в корзину

Занесено в корзину

    Скачано: 1         Коментариев: 0

Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

Задания. Управление изменениями.
Ещё искать по базе с такими же ключевыми словами.