Эссе и задача. Риск менеджмент.

Эссе на тему «Подходы к определению понятия «риска»»
Исходные данные для решения задач
Задача 1. Портфель состоит из трех активов А, В и С с удельными весами соответственно 0,3, 0,2 и 0,5. Ожидаемые (средние за период) доходности активов равны 12 %, 15 % и 18 %. Найти ожидаемую доходность сформированного портфеля.
Задача 2. Определить уровень риска на основе стандартного отклонения доходности объекта недвижимости и коэффициента вариации по данным таблицы за период.
Таблица 1
Период 2000 2001 2002 2003 2004
Доходность в периоде % 10 6 -4 8 12
Задача 3. За два года имеются ретроспективные данные об изменении доходностей объектов недвижимости. Исходя из условия «противофазного» изменения доходности, выберите возможное сочетание объектов для включения в портфель.
Объекты Периоды
 1 2 3 4 5 6 7 8
А 0,8 0,3 0,7 -0,4 0,1 -0,1 0,4 0,2
Б 0,5 -0,4 0,5 0,4 0,8 0,3 0,6 -0,1
В -0,5 0,6 -0,3 0,6 0,7 0,4 -0,3 0,4
Задача 4. Существуют два варианта для включения активов А и В в портфель недвижимости. По результатам расчетов сделать вывод об наиболее оптимальном варианте.
Показатели Вариант 1 Вариант 2
 А В А В
Удельные веса 0,2 0,8 0,2 0,8
Стандартное отклонение доходности (риск) 15,3 19,0 15,3 19,0
Коэффициент корреляции между доходностями 0,486 –0,486

Написание эссе и решение задачи с оценкой отлично.